カテゴリ: 資金管理

リスクリワードレシオの重要性-勝ち残るために必要な数字を知る

リスクリワードレシオとは?

リスクリワードレシオはトレード全体で儲かっているか、損しているか、一目で理解するための比率です。

リスクリワードレシオの計算方法

リスクリワードレシオ = (勝ちトレードの平均) ÷ (負けトレードの平均)

リスクリワードレシオは1以上であれば利益が損失を上回っていることを示し、1未満であれば損失が利益を上回っていることになります。リスクリワードレシオの数値によって必要な勝率も変化します。

多くのトレーダーは勝率を良くすることを考えて、リスクリワードレシオのことは忘れてしまいます。勝ち続けるためには、勝率よりもリスクリワードレシオを重視しなくてはなりません。マーケットの動きをいつも正しく読むことはとても難しいので、ポジションをとったら必ず損切の設定をすることが肝心です。

勝率を良くするために多くのトレーダーは損切り幅を大きくして利益確定をすぐにしてしまいます。つまり平均損失pips数を大きくして平均利益pipsを小さくしているのです。これだと勝率が50%以上だったとしても損失が大きく利益が少ないので口座残高は減って行きます。

勝率に固執するよりリスクリワードレシオを1以上にすることに集中するべきです。そうすれば勝率が50%以下でも口座残高を増やしていけます。

ターゲットよりも大きなストップロスが必要な場合は、別のトレードチャンスを待つことをおすすめします。トレードのし過ぎは多くのトレーダーにとって問題の1つでもあるため、損失よりも利益を上げられるトレードチャンスに絞った方が得策です。

トレード例

ストップとターゲットの設定には、最も近いサポートレベルとレジスタンスレベルを考慮します。例えば、ストップロス注文をサポートの下に、ターゲットをレジスタンスの下に置き続ける必要があります。

良いリスクリワードトレードの例

  • 良好なリスクリワードトレードでは、潜在的な利益が潜在的な損失よりも高いため、リスクリワードレシオは1を超えます。
トレード1 買いエントリーポイントは、最も近いサポートの6pips上にありますが、次のレジスタンスレベルはエントリーポイントの15pips以上です。この場合、6pipsのストップと15pipsのターゲットを設定します。このトレードは、リスクリワードレシオが2となることを意味しています。
トレード2 この売りエントリーでは、価格が移動平均線から大きく乖離しており、この場合の正しいストップ位置は直近高値の直ぐ上です。このトレードでも損失よりも利益を上げられる可能性が高まります。

悪いリスクリワードトレードの例

  • 悪いリスクリワードトレードでは、潜在的な利益が潜在的な損失よりも低くなります。つまり、リスクリワードレシオは1未満となります。
トレード1 価格が最も近いサポートレベルから20pips上にあり、次のレジスタンスはそこより10pips高いだけなので、このエントリーは遅れてしまいました。価格がレジスタンスを上回る可能性もありますが、これは定かではありません。 20pipsのストップロスと10pipsのターゲットでは、リスクリワードレシオが0.5となり低すぎます。
トレード2 価格が移動平均線に近く、ここでのエントリーは遅すぎます。価格が移動平均線に触れると、マーケットは再び上昇する可能性が高まります。レジスタンスでもある直近高値は、エントリーポイントよりも10pips以上高く、このトレードのリスクリワードレシオは1未満となります。

リスクリワードレシオの計画に従う方法

トレードルールを順守するのが難しい場合もあります。すべてを正しく行っていても損失になることがあるからです。ほとんどのトレーダーは1以上のリスクリワード戦略を使用しようとしますが、実際、これを達成するトレーダーはほとんどいません。

始めのうちは、ストップロスを減らしてターゲットを増やすことで短期的にトレードパフォーマンスの悪化を招く可能性があります。この期間はトレーダーにとって大変厳しく、パフォーマンスが向上するまでに数週間かかる場合があります。

改善するには、新しい戦略に耐え、調整していくことが重要です。毎日、口座残高の増減でトレード状況を計るのではなく、リスクリワードレシオでトレード状況を測定します。最初は、一日の終わりに1日を超えるリスクリワードレシオとなっていたかに焦点をあて確認します。

ルールを順守し、リスクリワードを増やすことに成功したら、勝率を上げるためにエントリーポイントの改善に集中できます。リスクリワードが1を超える場合に必要な勝率は50%です。

ニコラス グールド