リスクリワードと自動計算

ニコラス グールド 4月 6, 2024 @ 9:02AM

執筆者 | 2024-04-06 | 資金管理 | コメント0件

リスクリワードと自動計算

リスクリワードとは

リスクリワード説明1 リスクリワードは、取引における予想される利益と損失の比率を示す計算です。リスクリワードレシオの公式は、期待される利益を期待される損失で割った値で表されます。

リスクリワード説明2 さらに、実際に得た利益（実現利益）と実際に生じた損失（実現損失）を比較することにより、過去の取引におけるリスクリワードレシオを計算することが可能です。このレシオは、実現利益を実現損失で割ることで求められ、「実現リスクリワードレシオ」とも呼ばれます。この計算により、過去の取引の効率やリスク管理の質を評価することができます。

リスクリワード計算機

リスクリワードは、あなたのリスクリワードで勝ち残るために必要な勝率を計算できます。

たとえば、あなたの予想利益が50pips、予想損失が30pipsだとリスクリワードレシオは1.67です。

リスクリワードレシオが1.67の場合、利益を上げるには37.5％を超える勝率が必要です。

このリスクリワード計算機を使用して、リスクリワードレシオと利益を上げるために必要な勝率を計算することができます。このリスクリワード計算機を定期的に使用することはターゲットとストップ注文をどこに置いたらいいのかも分かるようにもなります。また、リスクリワードを計算してみると、トレードに高い勝率が必要ないことも理解できます。目標を設定して損失を止める計画を立てましょう。

リスクリワードレシオの計算

リスクリワードレシオから必要な勝率を計算

リスクリワードアドバイス

アドバイス人気の戦略の一つとして、小さなターゲットと大きなストップを使用した戦略があります。この低いリスクリワードで稼いでいくには高い勝率が必要です。これは今までの稼ぎを一度の損失で一気に無くしてしまう状況です。この状況は常に勝ち続けなくてはいけないプレッシャーと一度の大きな失敗と隣り合わせです。たとえば、ターゲットが30pipsでストップが100pipsの場合、リスクリワードは0.3です。このリスク管理戦略を使用すると、76.9％以上の勝率が必要ということです。利益を上げるために高い勝率が必要な場合、1つの損失が過去3つの勝ちトレード利益を打ち消してしまうため、ストップロスルールに従って素直にポジションを閉じることが難しくなります。結果、大きな損失を抱え、資金も減っていくことに繋がっていくのです。

高いリスクリワードレシオ対低いリスクリワードレシオ

リスクリワード説明3 高いリスクリワードレシオと低いリスクリワードレシオの大きな違いは、勝ちポジションと負けポジションの保有時間と勝率です。

勝率から必要なリスクリワードレシオを計算

高いリスクリワードレシオ高いリスクリワードレシオ戦略では、勝ちトレードをかなり長く続ける必要があり、時には含み益ポジションだったはずの価格が建値に戻ってきてしまったり、含み損の状態になったりしてイライラすることがあります。また、小さなストップ設定にすると、損失を小さく抑えることができ、今までの収益を大きく失うことはなく、口座残高が次第に上がっていく状況を確認することができます。

高いリスクリワードレシオ戦略は、トレンドのあるマーケットでは優れていますが、レンジ相場ではマーケットの状態を正しく分析しないと小さな損失が積み重なり、それがやがて大きな損失につながる可能性があります。

低いリスクリワードレシオ

低いリスクリワードレシオ戦略は、利益を迅速に得ることができ、ストレスを小さくすることができます。勝率が高く、何度もエントリーを繰り返したくなるため、ある1回のトレードが含み損の状態になるとそれを受け入れるのが難しくなります。

低いリスクリワードレシオ戦略は、レンジ相場には最適ですが、マーケットにトレンドがで始めたら、すぐにトレード戦略を変更する必要があります。

リスクリワード説明4 このビデオの中で、コーチは生徒さんのトレードを分析してリスクリワードの説明をしています。

完璧なリスクリワードレシオとは何ですか？

リスクリワード説明5 これは非常に個人的な選択であり、正解は人それぞれです。さまざまな戦略を試して自分の性格に合ったリスクリワードレシオを確立する必要があります。短期トレーダーは通常、長期トレーダーよりも低いリスクリワードレシオを使用しています。
リスクリワード説明6リスクリワードレシオが1～2の間で戦略をトレードすることを好むので、利益を上げるためには50％の勝率だけ必要ですが、長時間ポジションを保持する必要はありません。

連続損失の確率計算

2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
リスクリワード説明7 マーケットの状況は変化し、静かなマーケットのときのリスクリワードレシオは1になるようにしますが、マーケットがより不安定でボラティリティがある場合のリスクリワードレシオは2に近づけます。これを間違えると大きな損失に繋がります。

マーケットの状況に合わせてリスクリワードを調整します

リスクリワード説明8 現在のマーケットに合わせてリスクリワードの設定を変更すると長期的に収益性を向上させるのに役立ちます。
トレンド相場 マーケットがトレンドにあるときは、少なくとも2対1のリスクリワードに設定することが望ましいです（ターゲットはストップの2倍値にします）。トレンドに沿ったポジションを建てることで大きなストップロスを必要とせず、トレンドが続く場合、利益を拡大していく良いチャンスになります。しかし、トレンドがトレード中に終了の兆候を示している場合は、ターゲットをストップと1対１に近いレベルまで減らすことも必要ですが、トレンド相場では大きな利益を狙うことをおすすめします。
レンジマーケット レンジ相場では利益を伸ばすことが難しいため、通常は1前後のリスクリワードレシオが最適な設定です。価格がレジスタンスやサポートにぶつかるとマーケットは直ぐに方向を反転させるため、トレンド相場のような大きな利益を望むことは困難です。レンジ相場では、エントリーのタイミングが正しい場合、小さなストップで十分です。ナンピンを利用して含み損をカバーする戦略はレンジ相場では魅力的なもののリスクリワードを低下させる可能性があるので注意する必要があります。

マーケットとリスクリワードの関係

リスクリワード説明9 トレードするときは、トレードしているマーケットの特性を理解することが重要です。マーケットを十分に理解することで長期的に利益を上げる戦略を構築できるようになります。
リスクリワード説明10 使用できる基本的な戦略は、高いリスクリワードレシオと低い勝率、もしくは、低いリスクリワードレシオと高い勝率の2つです。トレードするマーケットを選ぶときには、どちらの戦略を使用するか決める必要があります。
高いリスクリワードのマーケット 大きな利益を得るためにはボラティリティが必要です。GBPJPY、GBPUSD、金、原油、Dow 30などは、高いリスクリワードのマーケットです。ボラティリティが高いということは、利益を拡大するのが簡単だということではなく、ストップロスを正しく設定し、利益目標をどこに設定するかを知ることが重要です。
低いリスクリワードのマーケット USDJPY、EURUSD、日経225などは、ボラティリティの低いマーケットです。通常、トレンドが非常に短く、日中帯では利益を伸ばすことが困難です。そのため、USDJPYのようなマーケットでは通常、低いリスクリワード戦略を使用してトレードするのが最適です。 しかし、ボラティリティは変化する可能性があることを忘れないでください。ボラティリティが小さいからストップロスを入れなくても大丈夫、と思うのではなく、利益を大きく狙え、より高いリスクリワード戦略を使用できる機会もありますので常に注意は必要です。

マーケットニュースがリスクリワードに与える影響

リスクリワード説明11 ニュースを理解しているマーケットでのトレードは、リスクリワードを適切に設定するのに役立ちます。 ニュースを理解することにより、関連するマーケットの動向と潜在的なボラティリティを理解することができます。
リスクリワード説明12 マーケットに重要なニュースがある場合、これは高いリスクリワード戦略でトレードする機会となります。 タイミングが合っていれば、強いトレンドに沿って利益目標をストップロスの2倍以上に設定することも可能です。
リスクリワード説明13 マーケットにニュースがほとんどない場合、マーケットが一方向に大きく動くことはめったにないので、利益を伸ばすことは困難です。 静かなマーケットでは、通常、1に近いリスクリワード戦略を使用し、50％以上の勝率を検討するのが最善です。
リスクリワード説明14 デイトレーディング戦略のわずかな変更がリスクリワードに大きな影響を与える場合があります。利益を1～2pips以上増やし、トレーリングストップを使用して損失を減らすことで、リスクリワードレベルを大幅に改善することができます。
リスクリワード説明15 たとえば、5 pipsのターゲットと5 pipsのストップロスがあるデイトレーダー。この場合のリスクリワードレシオは1になります。リスクリワードレシオが1なのは悪くありませんが、リスクリワードレシオが高いほど、より優れたトレードといえます。
利益を伸ばすことを学ぶ いつも5pipsのターゲット設定にしている場合は、10pipsのターゲットに設定を変更してみてください。ニュースイベントや大規模な注文がマーケットに影響を与え、マーケットが瞬時に10pipsの目標に達する可能性があります。もしもポジションが含み益5pipsで止まり、マーケットがそれ以上伸びなくなった場合、5pipsの利益で手仕舞うのは問題ありません。運が良ければ、5pips以上利益を伸ばして、平均利益を5pipsではなく6～7pipisにすることがきる場合があります。

長期的にターゲットを1～2pips大きく設定するだけで、トレードにプラスの影響を与えることができます。平均利益が6pipsの場合のリスクリワードレシオは1.2、平均利益が7pipsの場合のリスクリワードレシオは1.4となります。

損失を最小限に抑えることを学ぶ エントリーした際に自動設定している初期の5pipsのストップは、たいていのマーケットではたくさんの小さな損失になる可能性があります。デイトレードで成功するポジションはすぐに利益を生み出すので、トレーリングストップを使用することをお勧めします。

ストップロスを変更方法

  • 含み益のあるポジションでは、ストップ幅を減らします。そのポジションに含み益が出ている場合、ストップを小さくすることをお勧めします。たとえば、建てたポジションが思惑方向へ1pip動いた場合、ストップを5pipsから4pipsに減らします。そのトレードの収益性が高まるのに合わせてストップ幅を減らし続けていきます。
  • 時間の経過とともにストップ幅を減らします。ポジションを長期間保持するのはストレスが多くなるためです。そのポジションのタイミングが正しければ、大抵の短期トレードはすぐに利益を生み出します。そうでない場合は、思惑と違う場合がほとんどですので、時間の経過に伴いストップを減らしていくことをお勧めします。たとえば、5分後にストップを5pipsから4pipsに減らし、その後も時間の経過とともにストップを減らし続けていきます。
リスクリワード説明16 しかし、ストップ幅を減らすには練習が必要であり、マーケットや時間ごとにその対応策は異なります。仮に設定したストップがヒットし、その直後にマーケットが思惑方向に動いた場合、それはとってつもないストレスに繋がりますので、ストップをあまりにも早く減少させないように注意しましょう。

リスクリワード説明17デイトレーディング戦略のわずかな変更がリスクリワードに大きな影響を与える場合があります。利益を1～2pips以上増やし、トレーリングストップを使用して損失を減らすことで、リスクリワードレベルを大幅に改善することができます。

高いリスクリワードを得るのはなぜ難しいのか

リスクリワード説明18 どのトレーダーの目標も可能な限り高いリスクリワードを得ることですが、ほとんどのトレーダーはリスクリワードが1を超えられません。高いリスクリワードを得ることが難しい理由をこちらにいくつか挙げてみました。
利益を伸ばせない 利益を大きくするには、高いトレードスキルが必要です。多くのトレーダーはストップよりも大きなターゲットを設定しますが、価格がターゲットに到達するまで待つ自信がなく、予想よりも早く手仕舞い、利益を少なくしてしまいます。利益を損失よりも大きくすることは、含み益が損切り幅以上になったら、勝率は50％以上ということを意味するので、含み益となっているときは忍耐する必要があります。
ストップロスを動かす 資金を減らすことを好むトレーダーはいません。成功したトレーダーは利益を上げられる新しいトレード戦略を見つけることができるように、小さな損失をとることが重要であることを理解しています。 誘惑の一つは、ストップロスを増やしてストップを回避することです。これにより、短期的には利益が増加する可能性があります。一貫してストップを増やすと、平均的な損失につながり、リスク報酬を増減できます。長い目で見れば、ストップロスの増加を避け、小さなロスを受け入れる方がはるかに良いです。
不十分な貿易計画 取引に参加する前に、取引が高リスクの報酬を得る機会を提供しているかどうかを確認することが重要です。市場を見ると、市場は上昇する可能性が高いと思うかもしれませんが、サポートが抵抗よりも遠い場合は、より良いエントリーポイントを待つ方が良いでしょう。取引に入る前に、目標よりも低いストップロスを設定できることを確認してください。

記事はデモ口座及び会社資金を運用するGYM会員に向けた内容で個人資金の運用者向けの内容ではありません。GYMに入会されずに記事内容を参考にして自己資金でトレードをされる場合は必ずご自身で検証の上判断されますようお願い致します。従いまして自己資金でのトレード結果には一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

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