グランビルの法則とは

グランビルの法則とは、移動平均線を使用した8つのトレードルールです。 ルールは、米国で有名な金融作家であるジョーグランビルによって開発されました。 グランビルは、1963年から2013年にかけて「グランビルマーケットレター」と呼ばれる人気のあるニュースレター(号外のようなもの)を書きました。

グランビルの法則が重要な理由

FX、株式、先物などの金融市場は、トレーダーや投資家からの注文により動きます。 エントリーがどのタイミングに集中しているかを理解することで、将来の値動きを予測する能力が向上します。
テクニカル分析のほとんどは、トレーダーがいつどこで注文するかを決定するために使用されています。 テクニカル分析では移動平均線が最も一般的なテクニカル指標です。

移動平均線を利用したトレード戦略を理解することは他のトレーダーのエントリータイミングを掴むのにも役立ちます。もし他のトレーダーたちのエントリータイミングを予測できた場合、より収益性の高いトレードにするため、他のトレーダーよりも先にエントリーする必要があります。

グランビルの法則実践アドバイス

アドバイス

多くのトレーダーは、トレードの最も重要な部分がエントリーポイントであると考えているため、決済ルールの構築にほとんど時間を費やしていません。グランビルの法則を使用したトレードのエントリーは明らかに良いポイントですが、100%のお金を稼ぐトレードにはなりません。

チャート分析とリスク管理に基づいた明確な決済ルールを設定すると、トレードの収益性が高まり、ストレスが少なくなります。 ここでは、テクニカル分析を使用して利益を拡大し、損失を最小化する方法と、トレーリングストップを使用してリスクを制御する方法について説明します。

グランビルの法則の説明

ポジションをいつ建てるかを決めるものとして、4つのグランビルの法則があります。売りのエントリーポイントを見つけるときにも同様、これらのシグナルを逆に用いることもできます。また、これらの戦略を順張または逆張りとしても分類します。

グランビルの法則1

このエントリーはトレンド転換に結び付いてきます。価格が移動平均線を超えると、直近のトレンドが逆転する可能性があります。トレーダーはトレンド逆転に対応するエントリーポイントを探すため、この戦略では逆張り戦略となります。

この他、異なるタイミングでエントリーする方法もあります:

グランビルの法則1:方法1

価格が移動平均線を上回ったときに買いでエントリーします。

グランビルの法則1:方法2

終値が移動平均を上回ったときに買いでエントリーします。

グランビルの法則1:方法3

移動平均線の方向が変わるまで待ちます。

どのエントリー方法を使用するかは、トレードスタイルによって異なります。スキャルパーとデイトレーダーは通常、エントリーを素早く行うため、方法1または方法2を使用します。スイングトレーダー、ポジショントレーダーは、大きな値動きを探しているため、方法2のような素早いエントリーはしません。通常、方法1を使用します。これは、方法2と方法3のタイミングだとエントリーが遅れてしまうからです。

法則1の資金管理アドバス

  • 通常、価格が移動平均線を下回ると、上昇トレンドが崩れるため、移動平均線のすぐ上にストップを置くのは正しい選択です。また、移動平均線を下抜けるとマーケットが急落する可能性があるため、エントリーが遅くならないようにする必要があります。素早くエントリーすることでストップロス注文を小さく設定できます。

法則1の資金管理アドバス

  • ターゲットの設定は、直近トレンドの33~67%戻してきたところを探します。すべてのトレードと同様に、トレーリングストップは、収益性の高いポジションが損失へと変わらないようにするために重要です。

このチャートにはフィボナッチの反発を利用した決済方法です。

グランビルの法則2

このエントリーはトレンドを追うためのエントリーサインです。このトレード条件はマーケットが現在上昇トレンドであり、移動平均線が上向きであるときです。トレンドが一服し価格が移動平均線を下回ると、一部のトレーダーは建てていたポジションを終了するか、トレンドに対して新しいポジションを建てようとします。

トレンドに従うには2つのエントリーポイントがあります。

グランビルの法則2:方法1

価格が再び移動平均線に戻り、再度上昇を始めたときは買いの機会です。

グランビルの法則2:方法2

価格が移動平均線を上回った場合、トレンドが継続して買いポジションが増加する可能性が高くなります。

私は通常、移動平均線がレジスタンスとして機能することが多いことを知っているので価格が移動平均線を上回るまで待ちます。

この法則は、売りポジションを持つリバーサルトレーダーが損切をするポイントで、新しいトレーダーはトレンドの再開がエントリーする良い機会と見なすため、大きな値動きにつながる可能性があります。

法則2の資金管理アドバス

  • 通常、このエントリーは成功するとすぐにトレンドを継続します。価格が移動平均線に戻った場合、通常はポジションを閉じるタイミングであるため、移動平均線の1〜2ピップス下にストップ注文を設定します。
  • グランビルの法則2を使用してロングポジションにターゲットを設定する場合、ターゲットとして直近高値のレジスタンスを探します。しかし、グランビルの法則2は非常に強いシグナルになる可能性も高いため、価格がレジスタンスを上抜けて利益を伸ばせる機会と考えて、最初はレジスタンスでのターゲット注文は入れません。トレーリングストップに設定するには良い考えです。

それでは、グランビルの法則3を見てみましょう。

グランビルの法則3

他のトレンドフォローのエントリーサインの使い方。移動平均線は上向きであり、上昇トレンドを示しています。価格が移動平均線に触れて上昇すると、上昇トレンドに買いで参入する機会となります。

マーケットは移動平均線から急速に上昇する可能性があるため、これを使用するのは事前準備が必要で難しいシグナルとなります。

法則3の資金管理アドバス

  • 価格が上昇していくと移動平均線がサポートとして機能する可能性があるため、ストップを移動平均より下に保つのが最善です。
  • グランビルの法則2のように、ターゲットを直近高値を確認しながらトレーリングストップを使用し、利益を伸ばすために忍耐強く努めてましょう。

最後にグランビルの法則4に行きます。

グランビルの法則4

価格が移動平均線から大きく離れた場合は反転、逆張りのシグナルとなります。価格が移動平均線を下抜けて低下し始めたときも売りの機会とみなされます。

移動平均線と価格の乖離がどれくらい大きくなると逆張りのシグナルになるのかを判断するには、マーケットの状態を分析する必要があります。 時間帯によって移動平均線から必要な乖離の大きさは変わるため、東京時間、ロンドン時間、ニューヨーク時間とそれぞれのマーケットのボラティリティを検証します。また、大きな動きに逆らうトレードをする前には重要なニュースがないことを確認します。

移動平均線の乖離を使った逆張りトレードを生徒さんの振り返りをもとに解説しています。こちらの動画をご覧ください。

法則4の資金管理アドバス

  • トレンドに逆らってトレードするのは危険なので、ストップ注文を直近安値のすぐ下に設定してください。ストップがヒットした後は乖離が拡大するため、再びマーケットに参入することは非常に魅力的です。この時はトレンドが終了するまで時間がかかる可能性があるため、ストップ注文に達した後は少なくとも5分待ってから再びエントリーすることをお勧めします。

法則4の資金管理アドバス

  • ターゲットは移動平均線になるため、移動平均線との乖離が必要なストップよりも大きい場合にのみトレードするのが最適です。 たとえば、直近安値が5ポイント離れている場合、エントリー時に5ポイント以上の乖離が必要になります。

法則4の資金管理アドバス

  • グランビルの法則4でトレードするときは、時間の経過とともにマーケットと移動平均線の乖離が減少し、トレードの収益性が低下するため、時間で手仕舞うこともお勧めします。

すべての信号は、以下の図に示されています。

グランビルの法則移動平均線設定

グランビルの法則は、任意の数値に設定した移動平均線を使用できます。 グランビルの法則を使用して成功するためには、移動平均線の設定値とトレード戦略を一致させることが重要です。 移動平均線が短すぎると、エントリーが早すぎて損失につながる可能性があります。 反対に移動平均線が長すぎると、エントリーが遅すぎて利益を上げることが困難になる可能性があります。

移動平均の長さは、使用する取引戦略に関連しています。短期と長期の両方のトレーダーは、同じようにグランビルの法則を使用することを検討しますが、移動平均の長さを取得することは、取引スタイルに合わせて非常に重要です。

短期トレーダー

  • 短期トレーダーは、移動平均線のパラメーターを10、20、30あたりの期間に設定して使用します。
  • 5期間の移動平均線は、マーケットのボラティリティが高い場合に役立ちますが、通常の状態では、5期間の移動平均線は損失につながりやすく、トレード判断する目安としては誤ったシグナルにつながる可能性があります。フィボナッチ数も、短期トレーダーが使用する8、13、21のように人気があります。

長期トレーダー

  • 長期トレーダーは、移動平均線のパラメーターを50、100、200あたりの期間に設定して使用します。この数値はマーケットの大きな変化を探しています。
  • より長い期間の移動平均はより少ないトレード回数になりますが、シグナルは通常、短い期間の移動平均線よりも強くなります。

グランビルの法則が使えていない

私は、生徒さんがグランビルの法則を使用していないことで損失となったトレードを定期的に見ています。もちろん、グランビルの法則を使用したからといってトレードに100%はないことから損失を招く可能性もありますが、グランビルの法則に従うことで悪いトレードを防ぐことができます。

多くのトレーダーの傾向として、トレードを始めたばかりの頃はグランビルの法則を使用しているのですが、負け始めると、グランビルの法則を使用しなくなり、他のインディケーターに興味を持つようになっていき、損失を増加させます。

トレード戦略がなければそれはギャンブルになっていて、結果負けに繋がります。短期的に資金を失ったからといって、その戦略が機能しなくなったわけではありません。トレードでお金を稼ぎ続けるには損失をコントロールする意味を理解する必要があり、それができると50%の勝率でも資金を増やすことができます。

このトレードはエントリータイミングが遅れています。グランビルの法則を意識するとトレード結果が改善されます。

生徒さんがトレードしたチャートを見ながら、良いエントリー、悪いエントリーの解説をしています。

なぜグランビルの法則は利益を上げるために必要なのでしょう

グランビルの法則を使用するだけで簡単に利益を得られるとは思いません。マーケット状況を理解し、利益、損失を出すタイミングを知ることが重要です。

多くの場合、マーケットはトレンド相場にありますが、マーケットはグランビルの法則4のように、トレンドに反して大きな逆行をもたらすことがあります。

トレードを始める前に、現在マーケットが動いている理由を理解する必要があります。
マーケットに重要なニュースはありますか?

例)政治家は声明を発表しましたか?
例)世界経済に影響するような大きな事象はありましたか?
例)角国の中央銀行総裁による発言はありましたか?

関連マーケットの影響は?

例)米国の株式市場が大幅に下落した場合、ドル円も通常下落します。
例)米国株しい市場が下落すると、リスク回避から金のマーケットが上昇します。
例)ポンドドルが上昇すると、ポンド円も上昇します。

今日はマーケットの休日ですか?

マーケットが休みの日はグランビルの法則を使用しないことをおすすめします。ダマシの可能性もあるため注意が必要です。また、マーケットが休日の場合は参入してくるトレーダーも少なくなり、ボラティリティが小さくなります。特にニューヨーク市場が休みの場合は、マーケットが静まるため、トレード改善に向けた復習など他のことに時間を使用することが望ましいです。

長時間足チャートの状況は?

例)デイトレードやスキャルピングの場合、日足チャートが強い下降トレンドにあるときは売りシグナルに集中するのが最善です。
例)トレードする時間足チャートだけでなく、長時間足チャートのグランビルの法則が今どの段階にあることかを知ることは、トレード結果に差を生みます。

マーケットの状態をよく理解することにより、グランビルの法則を活用してマーケットへの最適なエントリーポイントを見つけることができます。

グランビルの法則を使用しない場合

グランビルの法則をいつ使用し、いつ使用しないかを知ることは、トレードパフォーマンスに大きな差をもたらします。トレード回避能力を向上させることは、収益性の高いトレードを見つける能力よりも重要です。

移動平均線が平坦なとき

マーケットが落ち着いているときの移動平均線は平坦となり、トレンドが無い状態になります。マーケットが横ばいの場合、移動平均線はサポートにはならず、移動平均線のブレークを使用したトレードの有益性は低下します。

潜在的に収益性のある唯一の戦略は、マーケットが移動平均線から乖離するまで待ち、移動平均線までの戻しを狙った逆張り戦略でトレードすることです。マーケットが長期に渡り一定のレンジ内にあると、その後マーケットがトレンドを展開する可能性が高まるため、平坦な移動平均線への戻しを使用した逆張り戦略は慎重に行う必要があります。

移動平均線が横ばいの場合、正しい逆張りトレードができる機会まで待つか、マーケットにトレンドが発生するまで待つ必要があります。静かなマーケットでグランビルの法則を使おうとすると非常にイライラする可能性があるため規律を守ることが重要です。

重要なニュースに従う

経済発表やマーケットニュースがある場合、価格は大きく変動する可能性があります。マーケットニュースが発表された直後にその影響を理解することは、どんなトレーダーであっても困難です。ニュースが発表されるときというのは、ファンダメンタル分析がテクニカル分析よりも重要となります。ニュースの影響を理解していない場合、グランビルの法則だけではトレードの採算が取れない可能性がでてきます。

ニュースや経済発表でトレードする場合、グランビルの法則はエントリータイミングに役立ちます。グランビルの法則のみを使用してニュースの影響を理解していない場合、誤ったシグナルを掴んでしまう可能性が高まり危険な場合もあります。

トレーダーの実例

多くのトレーダーはグランビルの法則を知っていますが、戦略を実行するときにミスを犯します。以下では、グランビルの法則の良い使い方と悪い使い方の両方の実例を紹介します。

トレーダー1

1回目と3回目のトレードでは、価格が移動平均線を上抜く前に買いエントリーを行い、上昇トレンドに正しく従い良い利益を上げました。2番目のトレードのエントリーは、マーケットが下落していたので陽線が出てから買うべきでした。この場合のストップロスは移動平均線の直ぐ下に設定する必要があります。

トレーダー2

1回目のトレードは、価格が移動平均線との乖離を広げたところを狙った逆張りトレードでした。エントリーには問題ありませんでしたが、不運にもトレーリングストップがヒットしてしまいました。2番目のトレードは前回の損失に続くリベンジトレードであり、移動平均線との乖離が小さ過ぎたため、行うべきではないトレードでした。しかし、トレード結果としては利益となったので、このトレーダーの場合は、利益を拡大させるために価格が移動平均線を超えることができるか否かを忍耐強く待つ必要があります。最後のエントリーは、移動平均線を上抜けたことに基づいて行っており、これ自体に問題はありませんが、マーケットが再度、移動平均線を下回ったときにトレードを終了させるべきでした。

トレーダー3

価格が移動平均線と大きく乖離して下落し始めたため、逆張りエントリーをしてトレードを成功させました。1回目のターゲットは、移動平均線の手前に正しく設定されていました。2回目のトレードは、価格が移動平均線に触れた後、再度上昇トレンドとなり、それに正しく追従したものでした。価格はトレーダーがターゲットとした直近高値をレジスタンスとしてヒットしました。最後のエントリーは、価格が移動平均線を下回ったところで良かったのですが、残念なことに素早く小さな利益確定をしてしまいました。このようなトレードはより多くのお金を稼ぐことができるトレードチャンスの一つです。

グランビルの法則で使用するチャート(時間足)

グランビルの法則はあらゆるチャートで役立つ戦略です。しかし、グランビルの法則だけで成功したトレーダーになれるわけではないことを忘れてはいけません。チャート(時間足)を選択する際、トレードスタイルを考慮することが重要です。自分がスキャルパーなのか、もしくはデイトレーダーやスイングトレーダーなのかで決定します。

スキャルピング

スキャルピングを行うトレーダーには多くのトレード機会と収益性の高いポジションを伸ばす良い機会が得られるため、5分足を使用するという選択は最良です。 1分足は価格が大きく変動する場合に役立ちますが、通常の条件でグランビルの法則を使用すると過剰なトレードと損失が発生します。スキャルピングでは、どのようなマーケット条件でもグランビルの法則が使用できるため、5分足チャートを使用した専門家になることをおすすめします。

デイトレード

デイトレードを行うトレーダーの多くも5分足チャートを使用していますが、その他にも15分足や60分足チャートも人気があります。長時間足チャートを使用するデイトレーダーほど、スキャルピングに比べてチャンスを忍耐強く待つ必要があります。また、デイトレーダーはストップロスもターゲットも大きくなるため、スキャルピングに比べてマーケットへの素早いエントリーというプレッシャーが軽減されます。

スイングトレード

スイングトレードを行うトレーダーは、長期的なマーケットの動向に集中するため、グランビルの法則を使用する場合は日足チャートを使用します。しかし、エントリーポイントや決済ポイントの長期的なトレンド判断には週足や月足を使用します。

グランビルの法則とトレード時間分析

グランビルの法則を使用する場合、トレードに最適な時間を選択するとパフォーマンスが大幅に向上します。グランビルの法則でトレードする際、多くのトレーダーが犯す間違いにマーケットが静かなときにポジションをとることが挙げられます。マーケットが静かなとき、移動平均線は横ばいとなり、良いトレードチャンスはありません。

グランビルの法則はマーケットのボラティリティが高いときに使用するのが最適です。ボラティリティが高まるほど多くのトレードチャンスを得られます。 ドル円を分析する場合、トレードに最適な時間は東京、ロンドン、ニューヨークの各市場オープンです。以下の一覧は30分毎の平均ボラティリティを示しており、トレードに最適な時間をすばやく見つけることができます。

一日のボラティリティを分析するもう1つの利点は、逆張り戦略でトレードする際、必要な乖離のpipsの把握に役立つことです。 一日の中でも時間帯によって必要なpipsは異なります。たとえば、東京の朝は移動平均線から10pipsの乖離で十分ですが、夜のニューヨーク市場では、15pips以上の乖離が必要となります。

記事はデモ口座及び会社資金を運用するGYM会員に向けた内容で個人資金の運用者向けの内容ではありません。GYMに入会されずに記事内容を参考にして自己資金でトレードをされる場合は必ずご自身で検証の上判断されますようお願い致します。従いまして自己資金でのトレード結果には一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

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