トレーダーパフォーマンスの分析

統計を使用してトレードパフォーマンスを分析することは、どのようにお金を稼ぐか、失うかを知るために重要です。すべてのトレード結果を記録することで、多くの有用な統計を作成することができます。

以下はあるトレーダーの統計の実例です。

彼の利益、損失、取引数、勝率、リスクリワードレシオなどを見ることができます。ここではすべてのトレードを自動的にダウンロードし、個別のアドバイスを提供しています。また、トレーダーは自分のレポートを確認し、改善する必要があるものを知ることができます。

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このレポートのうち最も重要だと思う項目はどれだと思いますか?
-利益と損失?
-勝率?
-マーケット?
-時間帯?

これらはすべて重要な統計ですが、トレーダーのレポートを見るときに一番最初に見る統計はリスクリワードレシオです。

なぜリスクリワードレシオがそれほど重要なのか

トレードはすべてリスク管理に終始します。長期的に100%のお金を稼ぐトレード戦略はありません。大抵のトレーダーは損失を抱えており、これらの損失をどのように処理するかが、長期に渡って利益を上げ続けられるかどうかを決定します。

リスクリワードレシオは、平均利益が平均損失と比較してどれだけ大きいか小さいかを測定します。

リスクリワードレシオが1を超えると、平均利益が平均損失よりも高くなります。リスクリワードレシオが1を超える戦略では、長期的な利益のために50%以上の勝率を必要とはしません。

1未満のリスクリワードレシオでは、平均利益が平均損失よりも低いことを意味します。リスクリワードレシオが1未満の戦略では、長期的な利益のために50%以上の勝率が必要です。

多くの負けトレーダーは、損失を恐れ利益を伸ばすのに苦労しているため、リスクリワードレシオが1未満です。トレーディングでは、収益性の高いトレードと高い勝率が好まれるため、小さなターゲットと大きなストップロスは魅力的です。ストップがヒットしたときのリスクリワードレシオが低い場合、高い勝率になっていると一見魅力的に見えますが、お金を稼げているときと比べて、リスクリワードレシオが低いと多くの資金を失います。2~3回の損失が続くと多くの人はパニックに陥り、ギャンブルトレードをしてしまい、結果として損失を増やしています。

このページの計算機を使用すると、そのリスクリスクリワードレシオに必要な勝率を簡単に計算することができます。

たとえば、平均利益が5ポイント、平均損失が15ポイントの場合、リスクリワードレシオは0.33です。 0.33のリスクリワードレシオでは資金を増やすためには75%以上の勝率が必要です。 75%の勝率は可能ですが、それはとても大変でストレスを多く感じるはずです。

高い勝率と稼げることは単純にイコールではないということです。リスクリワードレシオが1未満の場合、高い勝率が必要になるため、長期的に利益を上げ続けることは難しくなります。

勝率リスクリワード表

各リスクリワード設定に必要な勝率を示す一覧です。 リスクリワードが低いほど高い勝率が必要であることが分かります。長期にわたって高い勝率を維持していくことは困難です。

リスクリワード 損益0必要な勝率
0.20 83%
0.25 80%
0.33 75%
0.50 67%
1 50%
2 33%
3 25%
4 20%
5 17%

パフォーマンスを改善するためのアドバイス

アドバイスリスト

  • 勝率を上げるよりも、リスクリワードレシオを改善する方法を見つける方がはるかに簡単です。トレードを開始する前にリスク管理計画を書き留めます。これはトレードの最も重要な部分でもあります。
  • 揺るがないメンタルアプローチを行うことで、リスク管理をフォローし、ストップロスを守り、ターゲットまで価格が到達することを待ち続けることができます。トレードのメンタル維持はとても難しく、成功するためには知識が必要です。
  • 自分のトレードについて考えるときは利益と損失を心配するだけでなく、リスクリワードレシオが1以上であるかに焦点を当てると、利益と損失のパフォーマンスが改善されていきます。
  • ストップが小さく設定でき、より大きな利益の可能性があり、トレードのストレスが少なくなるところでのみトレードを行いましょう。トレードとは、マーケットを予測しようとすることではなく、リスクを管理し続けることであることを常に忘れないでください。

リスクリワードがチャート分析よりも重要な理由

トレードの鍵はリスクリワードです。これは利益と損失のバランスを取ることを意味しています。適切なリスク管理ルールであれば勝率50%のインディケーターの使用でも収益性の高いトレーダーになれます。

トレーダーは使用しているインディケーターを信じて価格がターゲットかストップに到達するのを忍耐強く待つ必要があります。使用しているインディケーターが今まで長期に渡り、利益を生み出してきたインディケーターであるからです。

さまざまな種類のインディケーターがありますが、プロトレーダーはトレードルールを守りやすくするため、1つないしはごく少数のインディケーターの使用に絞っています。プロトレーダーが熟知しているインディケーターのみを使用するのは、トレードを簡素化させ、その分、リスク管理に集中できるようにするためです。

勝てないトレーダーの傾向として、彼らは複雑な戦略を使用しています。つまり、トレードルールに従うには多くのエネルギーが必要ということです。複雑な戦略を使用しているためマーケット分析に忙しく、損失につながる可能性を考えたリスクリワードに十分な時間を費やしていません。

なぜリスクリワードを良くするのは難しいのか

人間性を理解する 人は損失を避けようとし、利益を早く得たいと考える傾向があるため、リスクリワードを1より大きくすることが困難になります。利益を伸ばせるようになるには忍耐強くなる必要があり、これを適えるには高度な自己規律が必要となります。

トレーダーは本能的に、どんなに小さな利益でも利益と捉えて迅速に利益を確定させることを良いことだと思っています。 一方、損失に直面している場合、損失は悪いと見なされるため、損失のままポジションを閉じることが困難となります。

先ずはトレードのメンタルコントロールの難しさを受け入れます。人の気持ちや態度がトレードリスクとなっていることを理解し、この悪影響を減らすことでトレードスキルに集中することがでるようになります。プロトレーダーは皆、成功の最大の要因を強固なメンタルコントロール戦略と優れたマーケット分析戦略である、と口を揃えます。

リスクリワードの改善 多くのトレーダーが1を超えるリスクリワードを得られない理由は、間違ったインディケーターを使用しているためであると考えています。しかし、実際のところそうではなく、メンタルコントロールのスキルが不足している可能性が高いのです。さまざまなインディケーターを試す代わりにパフォーマンスを改善するシンプルな方法は、移動平均線を使用して勝率が50%以上上げられるトレードを見つけ出すことです。シンプルなインディケーターを使用することで考え方もシンプルとなり、リスク管理ルールに従うことに重点を置けるようになり、1を超えるリスクリワードが達成できるようになります。

利益を拡大し、損失を抑えられるようになるには時間がかかります。リスクリワードを改善するには、高い勝率を目指すのではなく、リスクリワードを1以上にすることに集中することです。

新しい習慣を身に付けるには通常約2週間かかります。そのうち最初の1週間が難関です。 2週間継続して毎日1を超えるリスクリワードを達成することに焦点を当て続け、確固たる習慣を構築します。こうして今後将来に渡りルールを簡単に守れるようになっていきます。

メンタルコントロールを改善した後はトレードのエントリータイミングの改善に取り組みます。各トレードで1を超えるリスクリワードとなり、エントリータイミングを改善していくと、トレード結果が大幅に改善されていきます。

リスクリワードはトレード毎だけではない

トレード毎のリスクリワードを改善した後の次のステップは、日毎のリスクリワードを改善します。トレードとは長期に渡る一貫したパフォーマンスを維持する必要があるため、短期でも長期でも適切なリスクワードを得ることが重要です。

多くのトレーダーは1〜2日間稼ぐことができますが、その後、負け始めるとルールを破り、その結果、数日かけて稼いだお金を一気に失ってしまいます。

このトレーダーの結果を見ると、日毎のリスク管理が乏しい様子が伺えます。

アドバイス 残念ながら彼は毎日大きな損失を抱えていて、この損失は利益が上がった日よりもはるかに大きく、ストレスと自信の欠如をもたらしています。多くのトレーダーには日毎の損失限度額があり、それを守れていますが、その他に、毎日の利益目標もあるべきです。平均利益日を平均損失日よりも高くすることはとても有益です(1を超えるリスクリワード)。しかしながら、リスクリワードを良くしようとトレードを沢山して良い訳ではありません。トレード回数と一日の最大損失額を守った上で、利益目標を狙います。負ける日もあって当然です。1週間、1ヶ月とより長期的なリスクリワードも把握していきましょう。

すべての項目のリスクリワードがそれぞれ1を超えるようになるとプレッシャーが軽減され、日毎のパフォーマンスを比較するだけでリスクリワードを改善するのと同じ効果が得られるようになります。

リスクリワードが1を超える力

リスクリワードが1を超えると利益を上げるために必要な勝率は50%だけで済むため、プレッシャーが大幅に軽減されます。いつもトレード前は、ターゲットpipsがストップpipsよりも大きくなるように設定します。

ターゲットよりも大きなストップロスが必要な場合は、別のトレードチャンスを待つことをおすすめします。トレードのし過ぎは多くのトレーダーにとって問題の1つでもあるため、損失よりも利益を上げられるトレードチャンスに絞った方が得策です。

リスクリワードが1を超えるトレードで成功すると、パフォーマンスが向上し、ストレスレベルが低下します。最初のうちは価格がターゲットに到達するまで待つのは難しいかもしれませんが、練習を繰り返し、自信を持てるようになると、1回の損失よりも1回の大きな利益を得られるようになります。

トレーダーは誰しも損失を出すものですが、大きなストップと小さなターゲットとなるポジションを持たないようにします。ほとんどの良いトレードには大きなストップは必要ありません。トレードを改善するためには、トレード前にチャート分析を丁寧に行う必要があります。

リスクリワードが高いトレードを見つける方法

高いリスクリワードとなるトレードチャンスを見つけ出すのは容易ではありません。トレードするマーケットの選択と目の前マーケットの状態は、リスクリワードが1を超えるトレードとなるのか否か、トレード結果に大きな影響を与えます。

マーケットの選択 高いリスクリワードとなるトレードを見つけ出すには、ボラティリティが高く、トレンドのあるマーケットを選択することが重要です。マーケットがあまりにも静かで強いトレンドがない場合、価格がターゲットに到達する前にストップに達してしまう可能性が高く、利益を広げることが困難となります。

また、静かなマーケットで価格がターゲットに到達するまで辛抱強く待つことは難しいものです。ボラティリティの高いマーケットではターゲットに到達するまでの時間が短くなるため、忍耐強くなります。今までトレードしてきたマーケットのボラティリティが小さく、もし長期間、小さなターゲットしか得られていない場合、ボラティリティの大きなマーケットに変更することはとても魅力的に感じるはずです。

市況 トレードする前には、マーケット状況を分析することが重要です。1を超えるリスクリワードトレードを見つけ出すには、マーケットにボラティリティがあり、トレンドが必要です。 しかしながら、マーケットが良くなくトレードが難しい場合でも、トレードをしている初心者トレーダーが多くいる現状があります。

マーケットが静かな場合やレンジになっている場合は、トレードしない方が良いでしょう。マーケットにトレンドが出てからエントリーすることで、小さなストップロスと大きなターゲットになる収益性のあるトレードを見つけることができます。もしトレンドに乗り遅れた場合、一度そのトレンドが終了するのを待ち、新たなトレンドが出るのを待つことでターゲットをストップよりも大きく設定できます。

リスクリワードが1を超えるトレードチャンスを得るために、マーケットが最適な状態になるのを待つ忍耐強さが必要です。成功したトレーダーは、値動きの少ないマーケットを回避し、ここではトレードしないほうが良いと判断します。

リスクリワード1:3の問題

リスクリワードが1:3の戦略を使用すると、通常は勝率が高くなるため一部のトレーダーにとって非常に魅力的です。

問題1:トレーダーは損益分岐点に達するために75%以上の勝率が必要です。
75%以上の勝率を必要とするプレッシャーがあると、トレード判断の質が下がってしまいます。 これは1度損失を出すと、損益分岐点に戻すために3回連続で利益を上げなければならないことを意味します。このプレッシャーにより、トレーダーはストップロス注文に従うことが難しくなり、ストップロスを回避するために損切り設定を変更するようになります。損切り設定を変更すると、 短期的に見ると良い結果につながる可能性もありますが、長期的にはリスクリワードが悪化し、利益を上げ続けることが難しくなります。

他の問題は、損失を挽回しようとするトレードも問題です。トレーダーは損失を取り戻すためにプレッシャーを感じながらすぐにトレードを再開して結果を悪化させます。事前に準備した戦略がそう言っている場合にのみトレードすることは重要ですが、大きな損失を経験しているトレーダーは、すぐにまたトレードしたくなってしまいます。

問題2:損失は非常に大きくなる可能性 トレードの難しさは、マーケット状況が常に変化しているためトレード戦略も変更していく必要があることです。 戦略がマーケットに適さず機能しなくなったときには注意が必要で、リスクリワードが1:3の戦略を使用している場合、3回連続して損失が発生する可能性があります。損失は利益の3倍であるため、この状況は口座残高が急速にマイナスになる可能性があります。

損失が続く場合、マーケットに戦略があっていないということなので、一定期間の損失の後は目の前のマーケットに一致するように戦略を変更します。たとえば、レンジ戦略でトレードしていたものの、マーケットに強いトレンドが出た場合、トレードを中止するか、トレンド戦略の使用に変更していく、ということが重要です。損失が利益の3倍の場合、戦略が機能しなくなると大きな損失につながります。

リスクリワード1:1は完璧なのか?

リスクリワードが1:1の場合に必要な勝率は50%を少し上回る程度です。これは長期にわたってお金を稼ぐことができるため、多くのトレーダーにとって始めやすい良い戦略です。トレードスキルが向上するにつれて、可能な限りリスクリワードを1:1より高くする方法を探す必要があります。自分が信じられて従うことのできるルールを用意すれば、完璧なリスクリワード設定は必要ありません。

ルールに従う方法を学ぶことはトレードにおいて重要な部分であり、リスクリワード1:1の設定を行うことで精神的なコントロールに集中することができます。多くのトレーダーは優れたリスク管理計画を持っていますが、トレード結果を見ると、ほとんどのトレーダーはそのリスク管理計画を守れていません。ポジションを保有しているとき、ターゲットまで忍耐強く待ち、損失のままポジションを閉じることは困難です。練習をして結果を確認することで、結果がリスク管理計画に一致するようにルールに従う能力を向上させていくことが重要です。

さまざまなリスクリワード設定を使用して実験をすると、自分に合ったリスクリワードを見つけることができます。リスクリワードの設定を高くすると勝率は低下しますが、これは多くの人にとってストレスになる可能性があるものの、それ以上に忍耐強くなる必要があります。トレードの最も重要な部分は、計画を立て、常にそれに従うことです。

記事はデモ口座及び会社資金を運用するGYM会員に向けた内容で個人資金の運用者向けの内容ではありません。GYMに入会されずに記事内容を参考にして自己資金でトレードをされる場合は必ずご自身で検証の上判断されますようお願い致します。従いまして自己資金でのトレード結果には一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

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