システムトレードはあらかじめ売買ルールを設定してシステム的にトレードする方法で、規則的にトレードできることでトレード成績の向上を目指します。 システムトレードには人間の判断を全く介さずに事前に組み込んだプログラムがトレードする全自動もありますが、人間の裁量であらかじめ決めておいたトレードルールに従い手作業でトレードすることもシステムトレードに含まれます。 システムトレードではトレードのタイミングを決めるのにテクニカル分析指標を使います。
一般的なテクニカル分析指標を以下に示します
- 移動平均線
- RSI
- MACD
- ボリンジャーバンド
システムトレード作り方
トレードプラットフォームの選択
マーケットプライスとテクニカル分析指標を表示できるトレードプラットフォームを準備します。トレードプラットフォームの中には利益のバックテストができるものもあります。
異なるテクニカル分析指標でテスト
バックテストができるとトレードするマーケットで一番儲かる指標を見つけることができます。
デモプラットフォームでシステムを実行
見つけた指標はデモ口座で試します。実際にトレードシステムを実行すると色々な問題が見えてきます。
実際のお金でトレード
デモ口座で良い実績が得られたら実際のお金を使ってトレードします。
システム結果のモニター
マーケットは常に変化しているので儲け続けるにはシステムの調整が欠かせません。
システムトレードの利点/欠点
利点
メンタルコントロール
システムトレードでは感情を排します。個人投資家にとって感情が最も扱いづらい代物です。投資家は損失を被った場合うまく決定できずに結論を先延ばししてしまい、それが大きな損失へとつながります。一方システムトレードは事前に設定したトレードルールに従いシステマティックにトレードするので感情の入り込む余地をなくせます。
時間
システムトレードは時間の節約になります。一旦有効なシステムトレードが構築できれば、後は最適化を図るだけでトレードで悪戦苦闘する必要はなくなります。
システムトレード 検証
システムトレードの成績は過去データを使って予測できます。システムトレードの変数を色々と変えて過去データを使いトレード成績の良い組み合わせを発見することができます。検証を重ねることにより自分の作ったシステムトレードに確信がもてるようになります。
欠点
システム構築は難しい
システムの構築は紙を使って手作業でするのではなくコンピューターを使った方が良いです。ほとんどのトレーダーにはソフトウェアを勉強してシステムを構築するのは難しいので、まずはトレードプラットフォームを決めてバックテスト方法とトレードルールのプログラミング方法を学習します。実際のお金を使ってのトレードはデモ口座でシステムトレードの成績を十分に確認してから行ないます。
過去は未来を反映するとは限らない
過去のデーターを分析すればマーケットの理解の助けになりますが、必ずしも未来も同じように動くとは限りません。マーケットは世界の変化につれて常に動いていることを理解することがとても重要です。
トレードコスト
システムトレードを始める時には手数料やスプレッドなどのコストと取引成立率に関連するスリッページを考慮してトレード戦略を策定します。
